2012-2016年中国金属期货市场投资分析及前景预测报告

第一章、期货概述

　　第一节、期货的概念及历史

　　　　一、期货的概念

　　　　二、期货的作用

　　　　三、期货基本术语和名词解释

　　　　四、期货的历史

　　第二节、期货合约、交易特点及分类

　　　　一、期货合约的特点

　　　　二、期货交易基本特点

　　　　三、期货交易的分类

　　　　四、期货交易功能

　　　　五、期货交易制度

　　第三节、期货市场概述

　　　　一、国内外期货市场概述

　　　　二、期货市场的作用

　　　　三、期货市场产品分类

　　　　四、我国期货市场的主要品种

第二章、期货市场发展分析

　　第一节、期货市场发展概况

　　　　一、国际主要期货交易所及主要品种

　　　　二、国际期货市场的发展特点

　　　　三、中国期货市场发展现状

　　　　四、品种扩容推进中国期货市场发展

　　第二节、2008-2012年3月中国期货市场发展状况

　　　　一、2008年中国期货市场发展概况

　　　　二、2009年我国期货市场交易情况

　　　　三、2010年我国期货市场交易情况

　　　　四、2011年我国期货市场交易情况

　　　　五、2012年一季度期货市场交易情况

　　第三节、中国期货市场面临的问题及对策

　　　　一、我国期货市场发展存在的主要问题

　　　　二、我国期货市场持续健康发展面临的问题

　　　　三、我国期货市场发展的政策建议

第三章、金属期货市场分析

　　第一节、金属期货市场概况

　　　　一、2011年我国有色金属市场运行分析

　　　　二、金属期货与金属行业共同发展

　　　　三、重庆拟建西部地区首个有色金属期货市场

　　　　四、东北再度振兴对东北地区金属期货市场的影响

　　第二节、上海期货交易所发展分析

　　　　一、上海期货交易所简介

　　　　二、上海期货市场运行状况分析

　　第三节、2008-2012年3月上海期货交易所交易情况

　　　　一、2008年交易情况

　　　　二、2009年交易情况

　　　　三、2010年交易情况

　　　　四、2011年交易情况

　　　　五、2012年1-3月交易情况

　　第四节、国内外金属期货市场价格联动的比较探析

　　　　一、理论及模型选取

　　　　二、数据选取与经验结果

　　　　三、结论与政策建议

第四章、铜期货市场分析

　　第一节、铜期货市场发展概况

　　　　一、国内外铜期货市场发展概述

　　　　二、铜期货市场影响因素解析

　　　　三、期铜市场价格引导性探究

　　　　四、上海期铜市场具有很大的发展潜力

　　第二节、铜行业对期货市场的应用分析

　　　　一、我国铜企期货运作趋于成熟

　　　　二、期货运用推进铜产业良性发展

　　　　三、废杂铜企业运用期货工具的保值策略分析

　　第三节、2008-2011年铜市场发展分析

　　　　一、2008年铜市场发展分析

　　　　二、2009年铜市场发展分析

　　　　三、2010年铜市场发展分析

　　　　四、2011年铜市场发展分析

第五章、铝期货市场分析

　　第一节、铝期货市场概况

　　　　一、铝期货市场概述

　　　　二、铝价变动的影响因素

　　　　三、上海铝期货市场的发展

　　　　四、铝企业积极参与期货市场

　　　　五、期铝价格波动性与持仓量和成交量的关系分析

　　　　六、期铝市场发展前景看好

　　第二节、2008-2011年铝期货市场分析

　　　　一、2008年铝期货市场分析

　　　　二、2009年铝市场发展分析

　　　　三、2010年铝市场走势回顾

　　　　四、2011年铝市场运行分析

　　第三节、中国铝上市公司参与套期保值状况分析

　　　　一、套期保值作为风险对冲的手段受企业青睐

　　　　二、铝上下游企业的套期保值情况

　　　　三、套期保值存在的问题及对策

第六章、锌期货市场分析

　　第一节、锌期货市场概况

　　　　一、锌期货市场的产生与发展

　　　　二、期锌上市对我国市场的主要影响

　　　　三、锌企业对期货市场的套期保值甚为关注

　　　　四、我国锌期货市场运行状况

　　　　五、影响期锌市场价格变动的主要因素

　　　　六、期锌跨市套利市场空间广阔

　　第二节、锌企业的套期保值案例分析

　　　　一、锌加工企业套期保值实例分析

　　　　二、锌冶炼企业套期保值实例分析

　　　　三、锌贸易企业套期保值实例分析

　　第三节、2009-2011年中国锌期货市场发展分析

　　　　一、2009年我国锌期货市场运行状况

　　　　二、2010年我国锌期货市场运行特点

　　　　二、2011年我国锌期货市场发展态势

第七章、黄金期货

　　第一节、黄金期货市场概况

　　　　一、黄金期货上市的影响分析

　　　　二、中国黄金期货市场运行特点分析

　　　　三、黄金期货价格的主要影响因素

　　　　四、黄金期货价格波动的两种分析方法

　　第二节、2008-2011年黄金期货市场分析

　　　　一、2008年黄金期货市场走势回顾

　　　　二、2009年黄金期货市场运行分析

　　　　三、2010年黄金期货市场发展特点

　　　　四、2011年黄金期货市场发展状况

　　第三节、黄金期货市场的参与者分析

　　　　一、国内外黄金期货市场的主要参与者

　　　　二、国内参与者结构对期金市场流动性的影响

　　　　三、商业银行参与黄金期货市场分析

　　第四节、中国黄金期货市场存在的问题及发展对策

　　　　一、我国黄金期货市场存在的问题

　　　　二、中国黄金期货市场的发展对策

　　第五节、黄金期货市场投资及趋势分析

　　　　一、黄金期货投资机会分析

　　　　二、黄金期货的投资风险分析

　　　　三、黄金期货投资应注意的事项

　　　　四、黄金期货市场的投资策略

　　　　五、经济危机后期的黄金价格走势展望

　　　　六、黄金期货市场发展空间广阔

　　　　七、中国黄金期货市场的发展趋势

第八章、其他金属期货

　　第一节、钢材期货

　　　　一、国际钢材期货市场的发展概况

　　　　二、我国钢材期货交易发展史

　　　　三、2010年我国钢材期货市场运行回顾

　　　　四、2011年我国钢材期货市场价格运行特点

　　第二节、铅期货

　　　　一、2011年中国铅期货成功上市

　　　　二、铅期货上市提升我国金属定价权

　　　　三、铅期货合约的特点及风险防范

　　第三节、其他金属期货

　　　　一、镍期货市场与现货市场价格的相关性分析

　　　　二、我国有望推出白银期货

第九章、金属期货市场前景趋势分析

　　第一节、中国期货市场趋势分析

　　　　一、国内期货市场的发展发展趋势

　　　　二、我国商品期货市场未来大有可为

　　第二节、中国金属期货市场展望

　　　　一、我国金属能源期货市场发展前景广阔

　　　　二、上期所五年发展规划

附录：

附录一：期货交易管理条例

附录二：期货交易所管理办法

附录三：期货公司管理办法

附录四：期货投资者保障基金管理暂行办法

图表目录

图表　期货市场产品分类

图表　我国期货上市交易品种代码及相关规定

图表　上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表　上海期货交易所规章体系示意图

图表　2008年上海期货交易所交易金额数据

图表　2008年上海期货交易所交易量数据

图表　2009年上海期货交易所交易金额数据

图表　2009年上海期货交易所交易量数据

图表　2010年上海期货交易所交易金额数据

图表　2010年上海期货交易所交易量数据

图表　2011年上海期货交易所交易金额数据

图表　2011年上海期货交易所交易量数据

图表　MS（p）-AR（q）模型估计结果

图表　LME铝、铜高波动持续时间及取值概率

图表　SHFE铝、铜高波动持续时间及取值概率

图表　MS（p）-AR（q）模型估计结果

图表　状态转移概率

图表　国内金属品种波动状态持续时间及取值概率

图表　Granger非因果关系检验结果

图表　LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线

图表　LME3月期铜价与SHFE3月期铜价日线相关度

图表　单位根检验结果

图表　协整检验数据

图表　协整检验结果

图表　Granger因果关系检验法之前的单位根检验结果

图表　Granger因果检验法检验结果

图表　伦铜行情走势

图表　伦敦金属交易所的铜库存变化

图表　伦敦金属交易所三个月期铜的升贴水值

图表　基金头寸的变化情况

图表　美元指数走势图

图表　期铜市场行情走势

图表　LME和SHFE期铜平均价

图表　全球及主要国家铜矿产量

图表　铜精矿产量与冶炼需求平衡情况

图表　全球精铜供求平衡情况

图表　沪铝收益率及成交量、持仓量的基本统计量

图表　各变量相关系数表

图表　沪铝连续合约走势

图表　国内外期货交易所铝平均价

图表　全球原铝供求平衡表

图表　中国原铝市场平衡表

图表　国外铝厂减产情况汇总表

图表　近年来国际锌价变化走势图

图表　我国锌期货上市一周年交割情况

图表　套期保值方案

图表　沪锌K线走势图

图表　贸易商期货市场套期保值的必要性

图表　LME电子盘走势

图表　全球部分金融机构受损情况

图表　美国和欧洲GDP增长

图表　美国PMI和失业率

图表　中国CPI和中国PMI指数

图表　全球精锌产量

图表　我国主要锌产品新增产能

图表　中国精锌和精矿产量

图表　中国精锌净出口

图表　国内零号锌出口退税调整表

图表　中国镀锌板月产量和中国汽车产量

图表　LME锌电子盘走势

图表　LME锌综合锌走势

图表　COMEX期金指数

图表　沪金指数

图表　美国实际GDP同比和纽约金价对比

图表　70年来美国CPI与金价走势图

图表　67年来美元与金价走势

图表　经济衰退与金价的关系

图表　世界经济增长情况

图表　美国GDP增长情况

图表　美国首度申请救济金人数

图表　美国非农就业人数

图表　OECD国家GDP的经济增长情况

图表　中国GDP增长率及物价指数

图表　中国宏观经济预警指数

图表　各国经济对GDP的贡献

图表　近几年来黄金的供应结构变化

图表　首饰需求与黄金价格走势图

图表　近年来全球黄金现货及投资需求情况

图表　68年来国际黄金价格走势图

图表　世界核心通货膨胀率

图表　中、美、英三国基准利率的变化

图表　美元指数与国际黄金价格走势图

图表　道琼斯工业指数与CRB指数走势图

图表　国际原油和黄金价格走势图

图表　基金总持仓和净多头寸的变化

图表　基金净多头寸比例与黄金价格

图表　基金净多头寸变化与黄金价格变化示意图

图表　全球最大黄金基金SPDRGold Shares持仓与黄金价格变化图

图表　美国道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数走势对比图

图表　上证指数走势图

图表　LME铜价格走势图

图表　CRB指数与美元指数走势图

图表　黄金价格走势走势图

图表　上海现货与LME期货市场价格的相关性